PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs -9.37%/yr for ERX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -40.10% против -9.37% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between SMDD and ERX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between SMDD and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.08, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с IFED
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SMDD vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.42

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.79

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.23

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

11.45

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

2.42

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.56

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.09

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SMDD и ERX

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.54%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-23.34%

-27.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-42.34%

-38.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-46.90%

-40.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-98.59%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-91.58%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-67.03%

-25.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

8.60%

+21.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

16.49%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

33.31%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

41.08%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

51.98%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

69.16%

-5.83%

Сравнение комиссий SMDD и ERX

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и ERX

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and ERX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.37% vs -40.10% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.37% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 1.61% for ERX.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор