Сравнение SMDD с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
SMDD и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -39.17% против -6.32% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и ERX
SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
SMDD vs. ERX — Ранг доходности на риск
SMDD
ERX
Сравнение SMDD c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.97 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.42 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.41 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.87 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.97 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.66 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | -0.09 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.09 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и ERX составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и ERX
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и ERX
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.54% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -35.17% | -32.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -46.90% | -38.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -98.59% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -91.33% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -66.78% | -26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 17.26% | +36.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и ERX
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 13.01% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 29.14% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 50.15% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 52.18% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 69.25% | -5.98% |