Сравнение SMDD с ERX
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.71%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -39.71% против -10.35% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам SMDD и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between SMDD and ERX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.61 |
Over the past year, the inverse relationship between SMDD and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. ERX — Ранг доходности на риск
SMDD
ERX
Сравнение SMDD c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.30 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.95 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и ERX
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.54% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -29.97% | -20.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -42.34% | -40.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -46.90% | -41.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -98.59% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -92.05% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -67.18% | -25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 11.57% | +17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и ERX
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 10.40%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 12.31% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 33.63% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 42.09% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 51.72% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 68.92% | -5.71% |
Сравнение комиссий SMDD и ERX
SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и ERX
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and ERX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.31%) compared to SMDD (10.40%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -39.71% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.62% for ERX.
SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор