Сравнение SMCZ с ZIVB
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -25.59% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between SMCZ and ZIVB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SMCZ
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMCZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и ZIVB
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | 0.00% | -97.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | 0.00% | -96.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | 0.00% | -76.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 112.57% | +60.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 112.57% | +62.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 112.57% | +62.08% |
Сравнение комиссий SMCZ и ZIVB
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и ZIVB
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and ZIVB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор