Сравнение SMCZ с YQQQ
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs -14.25% for YQQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.94% | -16.10% |
Correlation
The correlation between SMCZ and YQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between SMCZ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SMCZ
YQQQ
Сравнение SMCZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.69 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.68 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -1.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.77 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и YQQQ
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -28.21% | -69.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -20.82% | -70.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -28.17% | -68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -14.22% | -61.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 8.52% | +36.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и YQQQ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 3.90% | +76.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 9.87% | +121.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 12.51% | +144.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 16.26% | +147.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 16.26% | +147.13% |
Сравнение комиссий SMCZ и YQQQ
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и YQQQ
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что меньше доходности YQQQ в 31.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 31.75% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and YQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -14.25% vs -89.94% for SMCZ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -14.25% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 20.59% for SMCZ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.99% for YQQQ.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор