Сравнение SMCZ с YQQQ
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs -7.48% for YQQQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -16.43% |
Correlation
The correlation between SMCZ and YQQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between SMCZ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SMCZ
YQQQ
Сравнение SMCZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.34 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.79 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и YQQQ
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -29.10% | -68.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -21.80% | -69.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -24.89% | -69.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -14.96% | -62.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 9.51% | +36.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и YQQQ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 5.41% | +54.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 11.70% | +140.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 13.94% | +159.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 16.55% | +156.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 16.55% | +156.56% |
Сравнение комиссий SMCZ и YQQQ
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и YQQQ
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and YQQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -62.54% for SMCZ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 9.87% for SMCZ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.99% for YQQQ.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор