Сравнение SMCZ с XMAG
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. SMCZ is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 24.62% for XMAG. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 15.39% |
Correlation
The correlation between SMCZ and XMAG is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SMCZ
XMAG
Сравнение SMCZ c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.39 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 15.15 | -17.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.23 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.11 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и XMAG
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -16.17% | -81.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -7.29% | -84.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | 0.00% | -97.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -2.13% | -73.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 1.63% | +43.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и XMAG
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 2.87% | +77.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 8.65% | +123.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 11.10% | +145.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 15.12% | +148.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 15.12% | +148.27% |
Сравнение комиссий SMCZ и XMAG
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и XMAG
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and XMAG have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs -89.94% for SMCZ. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.46% for XMAG.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор