Сравнение SMCZ с XMAG
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. SMCZ is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 20.23% for XMAG. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.34%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.34% | 15.16% |
Correlation
The correlation between SMCZ and XMAG is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SMCZ
XMAG
Сравнение SMCZ c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.79 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 12.02 | -13.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и XMAG
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -16.17% | -81.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -7.29% | -84.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -2.78% | -91.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -2.05% | -75.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 1.69% | +44.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и XMAG
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 3.47% | +56.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 9.47% | +143.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 11.82% | +161.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 15.08% | +158.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 15.08% | +158.03% |
Сравнение комиссий SMCZ и XMAG
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и XMAG
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and XMAG have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to XMAG (3.47%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 20.23% vs -62.54% for SMCZ. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 20.23% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.46% for XMAG.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор