Сравнение SMCZ с USOY
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 26.28% for USOY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -62.31% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -9.96% |
Correlation
The correlation between SMCZ and USOY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
SMCZ
USOY
Сравнение SMCZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.25 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 4.10 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и USOY
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -21.19% | -76.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -21.19% | -70.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -21.19% | -75.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -6.63% | -69.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 6.44% | +40.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и USOY
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 10.34% | +75.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 28.44% | +121.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 31.56% | +141.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 26.51% | +148.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 26.51% | +148.14% |
Сравнение комиссий SMCZ и USOY
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и USOY
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что меньше доходности USOY в 68.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and USOY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to USOY (10.34%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs USOY's -21.19%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -87.72% for SMCZ. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 16.31% for SMCZ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор