Сравнение SMCZ с TSLZ
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs -64.19% for TSLZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -84.65% |
Correlation
The correlation between SMCZ and TSLZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SMCZ
TSLZ
Сравнение SMCZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.84 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.06 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.67 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и TSLZ
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -99.11% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -76.62% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -99.01% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -75.36% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 60.60% | -15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и TSLZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 24.09%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 24.09% | +55.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 54.94% | +76.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 91.64% | +65.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 117.04% | +46.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 117.04% | +46.35% |
Сравнение комиссий SMCZ и TSLZ
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и TSLZ
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности TSLZ в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and TSLZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -64.19% vs -89.94% for SMCZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -64.19% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.73% for TSLZ.
They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.05% for TSLZ.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор