Сравнение SMCZ с TSLZ
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -85.76% |
Correlation
The correlation between SMCZ and TSLZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SMCZ
TSLZ
Сравнение SMCZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.89 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.11 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и TSLZ
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -99.11% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -69.73% | -21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -98.96% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -76.25% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 55.55% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и TSLZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 33.89%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 33.89% | +26.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 62.74% | +89.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 88.14% | +84.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 116.91% | +56.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 116.91% | +56.20% |
Сравнение комиссий SMCZ и TSLZ
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и TSLZ
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and TSLZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to TSLZ (33.89%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -61.70% vs -62.54% for SMCZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 33.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -61.70% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.05% for TSLZ.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор