Сравнение SMCZ с SPDN
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. SMCZ is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs -12.88% for SPDN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам SMCZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -16.13% |
Correlation
The correlation between SMCZ and SPDN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between SMCZ and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SMCZ
SPDN
Сравнение SMCZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.81 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.53 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и SPDN
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -75.31% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -15.93% | -75.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -74.97% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -48.82% | -28.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 8.44% | +37.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и SPDN
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 3.50% | +56.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 10.09% | +142.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 12.71% | +160.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 16.97% | +156.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 18.00% | +155.11% |
Сравнение комиссий SMCZ и SPDN
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и SPDN
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and SPDN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -12.88% vs -62.54% for SMCZ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -12.88% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 3.34% for SPDN.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.50% for SPDN.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор