PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCZ с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с SHRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs -21.39% for SHRT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -16.28%.

SMCZ

1 день
12.25%
1 месяц
-36.38%
С начала года
-87.55%
6 месяцев
-86.35%
1 год
-87.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и SHRT

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-87.55%-62.31%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.28%-6.33%

Correlation

The correlation between SMCZ and SHRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с TSLSSMCZ с SPYTSMCZ с YQQQ
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS

Доходность на риск

SMCZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCZSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.60

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-2.37

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.75

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.97

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-1.96

0.00

SMCZ vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и SHRT

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-25.98%

-71.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-22.21%

-69.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.36%

-24.92%

-71.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.32%

-8.43%

-67.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.98%

11.24%

+35.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и SHRT

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

85.47%

4.21%

+81.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

149.88%

11.34%

+138.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

173.51%

13.44%

+160.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.65%

12.82%

+161.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.65%

12.82%

+161.83%

Сравнение комиссий SMCZ и SHRT

SMCZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и SHRT

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		16.31%2.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and SHRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to SHRT (4.21%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, SHRT leads with -21.39% vs -87.72% for SMCZ. On fees, SMCZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.39% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: Defiance and Gotham. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.35% for SHRT.

SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор