Сравнение SMCZ с SHRT
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs -21.72% for SHRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -17.20%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -5.81% |
Correlation
The correlation between SMCZ and SHRT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SMCZ
SHRT
Сравнение SMCZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.74 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -2.09 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -1.67 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.79 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и SHRT
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -25.98% | -71.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -22.73% | -69.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -25.74% | -71.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -8.12% | -67.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 10.40% | +34.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и SHRT
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 4.29% | +75.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 10.96% | +120.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 13.04% | +143.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 12.78% | +150.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 12.78% | +150.61% |
Сравнение комиссий SMCZ и SHRT
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и SHRT
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and SHRT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.72% vs -89.94% for SMCZ. On fees, SMCZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.72% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Defiance and Gotham. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.35% for SHRT.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор