Сравнение SMCZ с QQQY
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 36.38% for QQQY. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 19.07%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 19.07% | 20.75% |
Correlation
The correlation between SMCZ and QQQY is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.58 |
The correlation between SMCZ and QQQY has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
SMCZ
QQQY
Сравнение SMCZ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.49 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.28 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 13.95 | -15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.68 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.25 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и QQQY
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -19.05% | -78.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -11.14% | -80.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -0.36% | -96.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -2.91% | -72.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 2.61% | +42.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и QQQY
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 4.21% | +75.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 11.30% | +120.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 13.67% | +143.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 14.75% | +148.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 14.75% | +148.64% |
Сравнение комиссий SMCZ и QQQY
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и QQQY
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что меньше доходности QQQY в 34.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 34.34% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and QQQY have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to QQQY (4.21%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 36.38% vs -89.94% for SMCZ. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 36.38% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
QQQY has the higher dividend yield at 34.34%, compared with 20.59% for SMCZ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор