PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCZ с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с MSTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs -98.30% for MSTX. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMCZ показывает доходность -79.42%, а MSTX немного выше – -78.16%.

SMCZ

1 день
15.76%
1 месяц
9.56%
6 месяцев
-78.30%
С начала года
-79.42%
1 год
-62.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-7.17%
1 месяц
-46.60%
6 месяцев
-82.11%
С начала года
-78.16%
1 год
-98.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и MSTX

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-79.42%-62.31%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-78.16%-85.08%

Correlation

The correlation between SMCZ and MSTX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с AIFDSMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с SVIXSMCZ с AIVCSMCZ с TSLSSMCZ с SPYT
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с IBITMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

SMCZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCZMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.66

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-2.73

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.72

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-1.00

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.20

-0.16

SMCZ vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и MSTX

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-99.46%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-98.60%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.98%

-99.33%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.25%

-71.56%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.19%

82.20%

-36.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и MSTX

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) с волатильностью 51.75%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.25%

51.75%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

152.52%

121.25%

+31.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

172.96%

148.20%

+24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

167.92%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

167.92%

+5.19%

Сравнение комиссий SMCZ и MSTX

И SMCZ, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и MSTX

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		9.87%2.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and MSTX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to MSTX (51.75%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs MSTX's -99.46%.

On 1-year performance, SMCZ leads with -62.54% vs -98.30% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, MSTX has been the lower-risk option at 51.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCZ has performed better with a -62.54% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCZ and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.

SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for MSTX.

SMCZ is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities.

SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор