PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCZ с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с MSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs -95.49% for MSTX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -54.94%.

SMCZ

1 день
10.93%
1 месяц
-77.87%
С начала года
-90.14%
6 месяцев
-87.78%
1 год
-89.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и MSTX

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-90.14%-61.04%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-86.71%

Correlation

The correlation between SMCZ and MSTX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с TSLSSMCZ с SPYTSMCZ с TSLQ
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

SMCZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCZMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.68

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-2.10

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.78

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.99

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

-1.27

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCZ vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTX равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCZMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.42

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и MSTX

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-98.66%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.74%

-96.62%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.12%

-98.61%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.71%

-69.94%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.99%

75.26%

-30.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и MSTX

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) с волатильностью 39.64%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

80.07%

39.64%

+40.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.65%

112.57%

+19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.87%

140.09%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

163.39%

167.46%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

163.39%

167.46%

-4.07%

Сравнение комиссий SMCZ и MSTX

И SMCZ, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и MSTX

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		20.59%2.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and MSTX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to MSTX (39.64%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs MSTX's -98.66%.

On 1-year performance, SMCZ leads with -89.94% vs -95.49% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, MSTX has been the lower-risk option at 39.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCZ has performed better with a -89.94% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCZ and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.

SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.00% for MSTX.

SMCZ is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities.

SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор