Сравнение SMCZ с AIPO
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. SMCZ is actively managed, while AIPO is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -76.67% vs 47.44% for AIPO. Their -0.59 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -89.63%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 36.26%.
SMCZ
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- -41.91%
- 6 месяцев
- -83.52%
- С начала года
- -89.63%
- 1 год
- -76.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -91.03%
AIPO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 26.16%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.92M | $37.68M | $46.01M | |
| $11.82M | $12.46M | $13.29M |
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -89.63% | 78.94% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 36.26% | 9.46% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIPO is -0.59, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between SMCZ and AIPO has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIPO — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIPO
Сравнение SMCZ c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.96 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.41 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIPO
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIPO в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -24.36% | -73.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -24.36% | -67.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.97% | -13.32% | -83.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.03% | -5.37% | -72.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.23% | 7.42% | +42.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIPO
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 69.79% по сравнению с Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.79% | 14.01% | +55.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 162.63% | 29.90% | +132.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 179.76% | 37.56% | +142.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.29% | 37.19% | +139.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.29% | 37.19% | +139.10% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIPO
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIPO
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 19.59%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 19.59% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIPO have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (69.79%) compared to AIPO (14.01%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIPO's -24.36%.
On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs -76.67% for SMCZ. On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIPO has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs -76.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 19.59%, compared with 0.01% for AIPO.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIPO is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.69% for AIPO.
AIPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор