Сравнение SMCZ с IWMY
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -76.67% vs 21.33% for IWMY. Their -0.49 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -89.63%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 16.70%.
SMCZ
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- -41.91%
- 6 месяцев
- -83.52%
- С начала года
- -89.63%
- 1 год
- -76.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -91.03%
IWMY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $616.15K | $697.32K | $976.93K | |
| $11.82M | $12.46M | $13.29M |
Сравнение доходности по годам SMCZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -89.63% | -62.31% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.70% | 13.27% |
Correlation
The correlation between SMCZ and IWMY is -0.52, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.49 |
The correlation between SMCZ and IWMY has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SMCZ
IWMY
Сравнение SMCZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.85 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.01 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и IWMY
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -18.72% | -78.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -11.57% | -79.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.97% | -0.39% | -96.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.03% | -2.87% | -75.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.23% | 3.56% | +46.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и IWMY
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 69.79% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.79% | 4.10% | +65.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 162.63% | 13.58% | +149.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 179.76% | 16.36% | +163.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.29% | 15.81% | +160.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.29% | 15.81% | +160.48% |
Сравнение комиссий SMCZ и IWMY
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и IWMY
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 19.59%, что меньше доходности IWMY в 40.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 40.65% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 19.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and IWMY have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (69.79%) compared to IWMY (4.10%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.33% vs -76.67% for SMCZ. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.33% return vs -76.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
IWMY has the higher dividend yield at 40.65%, compared with 19.59% for SMCZ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор