Сравнение SMCZ с IWMY
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. SMCZ is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 21.86% for IWMY. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.94%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -62.31% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 14.94% | 13.27% |
Correlation
The correlation between SMCZ and IWMY is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.50 |
The correlation between SMCZ and IWMY has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SMCZ
IWMY
Сравнение SMCZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.90 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 6.20 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и IWMY
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -18.72% | -78.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -11.57% | -79.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -0.81% | -95.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -2.94% | -73.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 3.54% | +43.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и IWMY
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 6.20% | +79.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 13.55% | +136.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 16.37% | +157.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 15.95% | +158.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 15.95% | +158.70% |
Сравнение комиссий SMCZ и IWMY
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и IWMY
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что меньше доходности IWMY в 43.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.75% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and IWMY have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to IWMY (6.20%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.86% vs -87.72% for SMCZ. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.86% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
IWMY has the higher dividend yield at 43.75%, compared with 16.31% for SMCZ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор