Сравнение SMCZ с IWMY
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. SMCZ is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 23.33% for IWMY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 12.25%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 12.25% | 13.10% |
Correlation
The correlation between SMCZ and IWMY is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SMCZ
IWMY
Сравнение SMCZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.03 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 6.66 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.49 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.95 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и IWMY
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -18.72% | -78.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -11.57% | -80.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -1.36% | -95.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -2.98% | -72.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 3.51% | +41.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и IWMY
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 5.42% | +74.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 12.62% | +119.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 15.69% | +141.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 15.75% | +147.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 15.75% | +147.64% |
Сравнение комиссий SMCZ и IWMY
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и IWMY
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что меньше доходности IWMY в 45.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and IWMY have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to IWMY (5.42%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 23.33% vs -89.94% for SMCZ. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.33% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 20.59% for SMCZ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор