Сравнение SMCY с AMDL
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -27.84% vs 719.90% for AMDL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 329.20%.
SMCY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 329.20%
- 6 месяцев
- 324.82%
- 1 год
- 719.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -0.35% | -15.41% | -33.36% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 329.20% | 103.00% | -40.25% |
Correlation
The correlation between SMCY and AMDL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between SMCY and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
SMCY
AMDL
Сравнение SMCY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 12.95 | -13.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 25.17 | -25.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и AMDL
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -88.63% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -56.13% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.95% | -13.32% | -38.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -47.68% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.34% | 28.82% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и AMDL
Текущая волатильность для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) составляет 41.41%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.51%. Это указывает на то, что SMCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.41% | 48.51% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.08% | 101.65% | -34.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.25% | 134.44% | -62.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.58% | 118.40% | -37.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.58% | 118.40% | -37.82% |
Сравнение комиссий SMCY и AMDL
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и AMDL
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 203.19%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 203.19% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and AMDL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (48.51%) compared to SMCY (41.41%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 719.90% vs -27.84% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 41.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 719.90% return vs -27.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
SMCY has the higher dividend yield at 203.19%, compared with 0.00% for AMDL.
SMCY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 1.15% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор