Сравнение SMCY с AMDL
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). SMCY is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 455.89% for AMDL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCY charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -33.36% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 103.00% | -40.25% |
Correlation
The correlation between SMCY and AMDL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between SMCY and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
SMCY
AMDL
Сравнение SMCY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 8.19 | -9.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 15.79 | -17.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и AMDL
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -88.63% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -56.13% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -28.12% | -32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -46.83% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | 29.06% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и AMDL
Текущая волатильность для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) составляет 22.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что SMCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 43.99% | -21.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 106.86% | -38.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 137.54% | -64.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.08% | 119.34% | -39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.08% | 119.34% | -39.26% |
Сравнение комиссий SMCY и AMDL
SMCY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и AMDL
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and AMDL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to SMCY (22.60%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs -51.14% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for AMDL.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 0.00% for AMDL.
SMCY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор