Сравнение SMCY с AMDL
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned 1.85% vs 1189.78% for AMDL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность 40.55%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
SMCY
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 50.11%
- С начала года
- 40.55%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 40.55% | -15.41% | -33.07% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -40.94% |
Correlation
The correlation between SMCY and AMDL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between SMCY and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
SMCY
AMDL
Сравнение SMCY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.63 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 21.43 | -21.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 42.08 | -42.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 9.30 | -9.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.56 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и AMDL
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -88.63% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -56.13% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | 0.00% | -32.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.02% | -48.58% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.87% | 28.53% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и AMDL
Текущая волатильность для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) составляет 24.75%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что SMCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 46.02% | -21.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | 94.09% | -38.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.57% | 129.41% | -64.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.53% | 116.59% | -39.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 116.59% | -39.06% |
Сравнение комиссий SMCY и AMDL
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и AMDL
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 151.41%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 151.41% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and AMDL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to SMCY (24.75%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 1.85% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 24.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
SMCY has the higher dividend yield at 151.41%, compared with 0.00% for AMDL.
SMCY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 1.15% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор