PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCY с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCY с SMCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCY и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCY и SMCI

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-19.23%-15.41%-33.07%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-23.10%-3.97%-31.06%

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%.

SMCY

1 день
-0.18%
1 месяц
-24.98%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-49.69%
1 год
-33.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCI

1 день
-1.14%
1 месяц
-29.28%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-57.03%
1 год
-35.78%
3 года*
28.31%
5 лет*
41.56%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с AMDLSMCY с NVDYSMCY с XDTESMCY с AIYY
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с ARMSMCI с SPYSMCI с STX

Доходность на риск

SMCY vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCYSMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

-0.45

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

-0.20

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.52

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

-1.03

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCY vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCYSMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.30

-0.81

Корреляция

Корреляция между SMCY и SMCI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и SMCI

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		262.32%231.43%38.43%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCY и SMCI

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и SMCI.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCYSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-84.84%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-66.18%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.06%

-81.05%

+19.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-31.56%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

33.24%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и SMCI

Текущая волатильность для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) составляет 41.62%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что SMCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCYSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.62%

45.01%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.71%

62.35%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.66%

79.49%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.95%

83.60%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.95%

69.68%

+8.27%