PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCY с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с SMCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs -53.63% for SMCI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -15.68%.

SMCY

1 день
-8.17%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-20.55%
С начала года
-18.90%
1 год
-51.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCI

1 день
-8.22%
1 месяц
-15.54%
6 месяцев
-16.11%
С начала года
-15.68%
1 год
-53.63%
3 года*
-6.51%
5 лет*
48.53%
10 лет*
25.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и SMCI

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-18.90%-15.41%-33.36%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-15.68%-3.97%-31.57%

Correlation

The correlation between SMCY and SMCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.99

The correlation between SMCY and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTESMCY с AIYY
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с ARMSMCI с SPYSMCI с STX

Доходность на риск

SMCY vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.62

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-0.57

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.81

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.27

-0.06

SMCY vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и SMCI

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-84.84%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-66.18%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.90%

-79.23%

+18.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.94%

-32.18%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.45%

42.25%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и SMCI

Текущая волатильность для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) составляет 22.60%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что SMCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

26.67%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.51%

79.60%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.94%

86.99%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.08%

87.35%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.08%

71.61%

+8.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и SMCI

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		233.75%231.43%38.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SMCY and SMCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMCI has higher volatility (26.67%) compared to SMCY (22.60%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs SMCI's -84.84%.

SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор