PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCY с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SMCY charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

SMCY

1 день
-8.17%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-20.55%
С начала года
-18.90%
1 год
-51.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и MSTZ

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-18.90%-15.41%-33.42%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between SMCY and MSTZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

SMCY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.03

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
2.49

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.55

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

6.84

-8.17

SMCY vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и MSTZ

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-99.38%

+34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-84.89%

+24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.90%

-97.53%

+36.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.94%

-94.55%

+56.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.45%

43.95%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и MSTZ

Текущая волатильность для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) составляет 22.60%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что SMCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

55.03%

-32.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.51%

134.45%

-65.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.94%

148.58%

-75.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.08%

170.73%

-90.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.08%

170.73%

-90.65%

Сравнение комиссий SMCY и MSTZ

SMCY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и MSTZ

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		233.75%231.43%38.43%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and MSTZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to SMCY (22.60%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -51.14% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 0.00% for MSTZ.

SMCY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор