PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCX с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

SMCX и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCX и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCX и YSPY

2026 (YTD)2025
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		-63.42%-86.12%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

SMCX

1 день
-2.34%
1 месяц
-64.93%
С начала года
-63.42%
6 месяцев
-90.56%
1 год
-87.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с IWMYSMCX с WDTESMCX с XTAPSMCX с GLDYSMCX с HOOGSMCX с KORU
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE

Сравнение комиссий SMCX и YSPY

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.

SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

SMCX vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCXYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.61

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

0.87

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.94

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

3.80

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCX vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCXYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.61

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.08

-0.55

Корреляция

Корреляция между SMCX и YSPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и YSPY

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности YSPY в 63.03%

TTM2025
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		11.99%4.39%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%

Просадки

Сравнение просадок SMCX и YSPY

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCXYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-18.74%

-80.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-14.60%

-80.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-11.93%

-86.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.13%

-5.01%

-81.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.66%

3.60%

+54.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и YSPY

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCXYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

116.21%

7.90%

+108.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.26%

16.86%

+127.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.17%

21.81%

+136.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.94%

22.59%

+178.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.94%

22.59%

+178.35%