Сравнение SMCX с SPUU
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. SMCX is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 38.38% for SPUU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам SMCX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 7.73% |
Correlation
The correlation between SMCX and SPUU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between SMCX and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SMCX
SPUU
Сравнение SMCX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.12 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 8.78 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и SPUU
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -59.35% | -39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | -18.19% | -77.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -2.59% | -96.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -9.45% | -79.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | 4.38% | +70.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и SPUU
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 52.15% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | 6.85% | +45.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | 20.13% | +159.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 25.27% | +147.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 33.69% | +169.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 35.75% | +167.52% |
Сравнение комиссий SMCX и SPUU
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и SPUU
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and SPUU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (52.15%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -94.40% for SMCX. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 16.39%, compared with 1.33% for SPUU.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор