Сравнение SMCX с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SMCX и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCX и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -63.42% | -69.78% | -89.57% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
SMCX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -64.93%
- С начала года
- -63.42%
- 6 месяцев
- -90.56%
- 1 год
- -87.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCX и SPUU
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SMCX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SMCX
SPUU
Сравнение SMCX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.78 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.29 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.25 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 5.36 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.78 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.56 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между SMCX и SPUU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и SPUU
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 11.99% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и SPUU
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -59.35% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -23.10% | -71.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -12.15% | -86.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.13% | -9.62% | -76.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.66% | 5.41% | +52.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и SPUU
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 116.21% | 10.73% | +105.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.26% | 19.20% | +125.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.17% | 36.23% | +121.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.94% | 33.47% | +167.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.94% | 35.72% | +165.22% |