Сравнение SMCX с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
SMCX и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCX и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -63.42% | -69.78% | -89.57% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 32.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
SMCX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -64.93%
- С начала года
- -63.42%
- 6 месяцев
- -90.56%
- 1 год
- -87.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCX и QTUM
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
SMCX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
SMCX
QTUM
Сравнение SMCX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.61 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 2.24 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.16 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 11.08 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.61 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.84 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между SMCX и QTUM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и QTUM
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 11.99% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и QTUM
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -38.45% | -60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -15.26% | -79.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -9.34% | -89.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.13% | -8.40% | -77.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.66% | 4.36% | +53.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и QTUM
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 116.21% | 9.77% | +106.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.26% | 20.87% | +123.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.17% | 29.70% | +128.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.94% | 26.21% | +174.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.94% | 27.05% | +173.89% |