Сравнение SMCX с QTUM
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. SMCX is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 92.25% for QTUM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 52.13%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -89.57% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 52.13% | 36.65% | 32.97% |
Correlation
The correlation between SMCX and QTUM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between SMCX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
SMCX
QTUM
Сравнение SMCX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.54 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 6.08 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 22.92 | -23.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 3.53 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.07 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и QTUM
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -38.45% | -60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -15.26% | -79.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -1.35% | -94.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -8.25% | -79.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | 4.04% | +63.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и QTUM
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | 9.78% | +48.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | 20.32% | +129.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 26.27% | +130.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 26.56% | +173.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 27.16% | +172.50% |
Сравнение комиссий SMCX и QTUM
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и QTUM
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and QTUM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs QTUM's -38.45%.
On 1-year performance, QTUM leads with 92.25% vs -63.45% for SMCX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 92.25% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.70% for QTUM.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор