Сравнение SMCX с DBE
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. SMCX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 57.64% for DBE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам SMCX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 3.31% |
Correlation
The correlation between SMCX and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between SMCX and DBE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. DBE — Ранг доходности на риск
SMCX
DBE
Сравнение SMCX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.34 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.00 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и DBE
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -86.69% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | -24.72% | -70.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -36.07% | -63.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -57.19% | -31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | 8.26% | +66.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и DBE
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 52.15% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | 11.68% | +40.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | 32.70% | +146.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 35.99% | +137.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 29.88% | +173.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 28.39% | +174.88% |
Сравнение комиссий SMCX и DBE
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и DBE
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (52.15%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -94.40% for SMCX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 16.39%, compared with 2.29% for DBE.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор