PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCX с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. SMCX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, SMCX returned -60.96% vs 84.41% for DBE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности SMCX и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность 34.65%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

SMCX

1 день
-10.89%
1 месяц
157.98%
С начала года
34.65%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-60.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCX и DBE

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		34.65%-69.78%-89.57%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.61%

Correlation

The correlation between SMCX and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.00

The correlation between SMCX and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с QQQTSMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с WTIUSMCX с XDQQSMCX с TSMX
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

SMCX vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCXDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.43

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.96

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

5.89

-6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

11.53

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCX vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCXDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.43

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.09

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SMCX и DBE

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCXDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-86.69%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-14.41%

-80.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.87%

-30.27%

-65.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.27%

-57.31%

-29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.77%

7.35%

+60.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и DBE

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.58% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCXDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.58%

12.95%

+44.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

149.68%

30.86%

+118.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

157.25%

34.97%

+122.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.87%

29.39%

+170.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.87%

28.33%

+171.54%

Сравнение комиссий SMCX и DBE

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и DBE

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		3.26%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCX and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCX has higher volatility (57.58%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -60.96% for SMCX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -60.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.

SMCX has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.10% for DBE.

SMCX is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCX и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор