Сравнение SMCX с BNO
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. SMCX is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 88.71% for BNO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам SMCX и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -89.57% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SMCX and BNO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between SMCX and BNO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. BNO — Ранг доходности на риск
SMCX
BNO
Сравнение SMCX c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.99 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.39 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.15 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.14 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и BNO
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -87.06% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -17.87% | -76.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -12.72% | -83.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -40.16% | -47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | 9.48% | +58.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и BNO
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | 14.12% | +43.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | 36.21% | +113.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 41.56% | +115.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 35.40% | +164.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 36.69% | +162.97% |
Сравнение комиссий SMCX и BNO
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и BNO
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and BNO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -63.45% for SMCX. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for BNO.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор