Сравнение SMCX с XDQQ
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 11.08% for XDQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -0.61% | 13.75% | 11.02% |
Correlation
The correlation between SMCX and XDQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
SMCX
XDQQ
Сравнение SMCX c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.94 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.20 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и XDQQ
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -35.63% | -63.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | -11.84% | -83.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -3.50% | -95.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -10.61% | -77.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | 2.64% | +71.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и XDQQ
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 52.15% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | 4.48% | +47.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | 10.84% | +168.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 14.40% | +158.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 19.89% | +183.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 19.53% | +183.74% |
Сравнение комиссий SMCX и XDQQ
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и XDQQ
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and XDQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (52.15%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs XDQQ's -35.63%.
On 1-year performance, XDQQ leads with 11.08% vs -94.40% for SMCX. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 11.08% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 16.39%, compared with 0.00% for XDQQ.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор