Сравнение SMCX с BITI
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. SMCX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -37.64% |
Correlation
The correlation between SMCX and BITI is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. BITI — Ранг доходности на риск
SMCX
BITI
Сравнение SMCX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.57 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.38 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и BITI
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -92.16% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | -25.28% | -70.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -86.41% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -68.40% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | 10.16% | +64.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и BITI
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 52.15% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | 10.76% | +41.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | 34.28% | +145.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 44.15% | +128.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 52.24% | +151.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 52.24% | +151.03% |
Сравнение комиссий SMCX и BITI
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и BITI
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and BITI have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (52.15%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -94.40% for SMCX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 16.39%, compared with 15.62% for BITI.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор