Сравнение SMCWX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCWX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -2.29% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCWX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMCWX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции FSTSX немного впереди с 9.15%.
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
FSTSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и FSTSX
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SMCWX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
SMCWX
FSTSX
Сравнение SMCWX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCWX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.90 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.70 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.95 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCWX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.35 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и FSTSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и FSTSX
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 15.59% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и FSTSX
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCWX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -38.91% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.22% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.79% | -38.91% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -38.91% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -8.77% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -7.95% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.20% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и FSTSX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCWX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.72% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 10.06% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 15.42% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.31% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 15.82% | +1.94% |