Сравнение SMCWX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCWX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCWX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMCWX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции ABALX немного впереди с 9.17%.
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и ABALX
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
SMCWX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
SMCWX
ABALX
Сравнение SMCWX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCWX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.28 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.43 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 10.15 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCWX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и ABALX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и ABALX
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и ABALX
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCWX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -40.20% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -7.33% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.79% | -18.76% | -21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -22.34% | -17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -5.37% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -3.86% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.76% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и ABALX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCWX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 3.89% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 6.96% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 11.22% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 10.45% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 10.63% | +7.13% |