PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-10.95%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMCVX показывает доходность -0.56%, а VMSAX немного выше – -0.55%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с JCRAXSMCVX с AVPEXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с ANGLX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий SMCVX и VMSAX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SMCVX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.05

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.08

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.12

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

1.87

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.05

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.06

+0.38

Корреляция

Корреляция между SMCVX и VMSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и VMSAX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности VMSAX в 5.14%

TTM202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и VMSAX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-54.84%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-54.84%

+51.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.60%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-3.20%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.50%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и VMSAX

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.30%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

112.83%

-110.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

133.33%

-130.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

65.62%

-61.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

65.62%

-61.57%