PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с AVPEXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с VMSAX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий SMCVX и DBSCX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.65

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.83

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.78

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

14.70

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.65

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.39

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.57

-1.12

Корреляция

Корреляция между SMCVX и DBSCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и DBSCX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и DBSCX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-14.12%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.60%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-9.52%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.45%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-1.25%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.41%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и DBSCX

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.00%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.53%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

2.29%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

2.70%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

2.90%

+1.15%