PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с VIOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и VIOO

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		5.04%

Correlation

The correlation between SMCP and VIOO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.25

Сравнение распределения секторов SMCP и VIOO

Секторы
SMCP
VIOO

Финансовые услуги

98.8%
16.9%

Промышленность

13.1%
15.5%

Технологии

11.1%
15.5%

Здравоохранение

11.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.5%

Сырьевые материалы

7.9%
5.1%

Энергетика

7.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.6%

Недвижимость

3.1%
7.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
VIOO
16.9%

Промышленность

SMCP
13.1%
VIOO
15.5%

Технологии

SMCP
11.1%
VIOO
15.5%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
VIOO
11.0%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
VIOO
3.5%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
VIOO
5.1%

Энергетика

SMCP
7.6%
VIOO
5.9%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
VIOO
13.4%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
VIOO
3.6%

Недвижимость

SMCP
3.1%
VIOO
7.7%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
VIOO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

SMCP vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.57

-2.01

Просадки

Сравнение просадок SMCP и VIOO

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-44.15%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-0.89%

-25.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.33%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и VIOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

17.59%

+26.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

21.40%

+22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

22.99%

+20.63%

Сравнение комиссий SMCP и VIOO

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и VIOO

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and VIOO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

VIOO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.10% for VIOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор