Сравнение SMCP с VB
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам SMCP и VB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 6.17% |
Correlation
The correlation between SMCP and VB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов SMCP и VB
Секторы
SMCP
VB
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
SMCP
VB
Промышленность
SMCP
VB
Технологии
SMCP
VB
Здравоохранение
SMCP
VB
Потребительский защитный сектор
SMCP
VB
Сырьевые материалы
SMCP
VB
Энергетика
SMCP
VB
Потребительский циклический сектор
SMCP
VB
Коммуникационные услуги
SMCP
VB
Недвижимость
SMCP
VB
Коммунальные услуги
SMCP
VB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. VB — Ранг доходности на риск
SMCP
VB
Сравнение SMCP c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 0.44 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и VB
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -59.56% | +31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -0.65% | -25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.44% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и VB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 16.28% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 20.74% | +22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 21.42% | +22.20% |
Сравнение комиссий SMCP и VB
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и VB
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and VB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for SMCP.
SMCP tracks Actively Managed, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.05% for VB.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор