PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и SPSM

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		5.04%

Correlation

The correlation between SMCP and SPSM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.24

Сравнение распределения секторов SMCP и SPSM

Секторы
SMCP
SPSM

Финансовые услуги

98.8%
16.9%

Промышленность

13.1%
15.5%

Технологии

11.1%
15.5%

Здравоохранение

11.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.5%

Сырьевые материалы

7.9%
5.1%

Энергетика

7.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.6%

Недвижимость

3.1%
7.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
SPSM
16.9%

Промышленность

SMCP
13.1%
SPSM
15.5%

Технологии

SMCP
11.1%
SPSM
15.5%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
SPSM
11.0%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
SPSM
3.5%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
SPSM
5.1%

Энергетика

SMCP
7.6%
SPSM
5.9%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
SPSM
13.4%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
SPSM
3.6%

Недвижимость

SMCP
3.1%
SPSM
7.7%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
SPSM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

SMCP vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.45

-1.89

Просадки

Сравнение просадок SMCP и SPSM

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-42.89%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-0.97%

-25.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.93%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и SPSM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

17.47%

+26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

21.43%

+22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

22.99%

+20.63%

Сравнение комиссий SMCP и SPSM

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и SPSM

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and SPSM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.05% for SPSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор