PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с SMLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while SMLF tracks the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и SMLF

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		7.81%

Correlation

The correlation between SMCP and SMLF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.24

Сравнение распределения секторов SMCP и SMLF

Секторы
SMCP
SMLF

Финансовые услуги

98.8%
15.0%

Промышленность

13.1%
19.8%

Технологии

11.1%
16.6%

Здравоохранение

11.0%
12.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.7%

Сырьевые материалы

7.9%
4.6%

Энергетика

7.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.2%

Недвижимость

3.1%
5.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
SMLF
15.0%

Промышленность

SMCP
13.1%
SMLF
19.8%

Технологии

SMCP
11.1%
SMLF
16.6%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
SMLF
12.7%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
SMLF
3.7%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
SMLF
4.6%

Энергетика

SMCP
7.6%
SMLF
4.8%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
SMLF
11.8%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
SMLF
3.2%

Недвижимость

SMCP
3.1%
SMLF
5.7%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
SMLF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

SMCP vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.54

-1.97

Просадки

Сравнение просадок SMCP и SMLF

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-41.89%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-0.72%

-25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.60%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и SMLF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

17.21%

+26.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

21.09%

+22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

21.78%

+21.84%

Сравнение комиссий SMCP и SMLF

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и SMLF

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and SMLF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

SMLF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.30% for SMLF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор