PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с RWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while RWK tracks the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и RWK

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		2.94%

Correlation

The correlation between SMCP and RWK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.19

Сравнение распределения секторов SMCP и RWK

Секторы
SMCP
RWK

Финансовые услуги

98.8%
13.1%

Промышленность

13.1%
21.8%

Технологии

11.1%
14.0%

Здравоохранение

11.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
11.3%

Сырьевые материалы

7.9%
4.7%

Энергетика

7.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
20.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.7%

Недвижимость

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

3.0%
1.6%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
RWK
13.1%

Промышленность

SMCP
13.1%
RWK
21.8%

Технологии

SMCP
11.1%
RWK
14.0%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
RWK
4.0%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
RWK
11.3%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
RWK
4.7%

Энергетика

SMCP
7.6%
RWK
5.3%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
RWK
20.7%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
RWK
0.7%

Недвижимость

SMCP
3.1%
RWK
2.8%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
RWK
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

SMCP vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.48

-1.91

Просадки

Сравнение просадок SMCP и RWK

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-56.49%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-0.23%

-25.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.55%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и RWK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

16.70%

+26.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

21.13%

+22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

22.95%

+20.67%

Сравнение комиссий SMCP и RWK

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и RWK

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and RWK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

RWK has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.39% for RWK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор