Сравнение SMCP с MJ
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while MJ tracks the Prime Alternative Harvest Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for MJ.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и MJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MJ
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- -7.86%
- 5 лет*
- -35.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и MJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -3.54% |
Correlation
The correlation between SMCP and MJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов SMCP и MJ
Секторы
SMCP
MJ
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
SMCP
MJ
Промышленность
SMCP
MJ
-
Технологии
SMCP
MJ
Здравоохранение
SMCP
MJ
Потребительский защитный сектор
SMCP
MJ
Сырьевые материалы
SMCP
MJ
-
Энергетика
SMCP
MJ
-
Потребительский циклический сектор
SMCP
MJ
Коммуникационные услуги
SMCP
MJ
-
Недвижимость
SMCP
MJ
Коммунальные услуги
SMCP
MJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. MJ — Ранг доходности на риск
SMCP
MJ
Сравнение SMCP c MJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | -0.48 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и MJ
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и MJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -96.55% | +68.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -94.45% | +68.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -69.20% | +63.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и MJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 86.70% | -43.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 59.89% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 55.74% | -12.12% |
Сравнение комиссий SMCP и MJ
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и MJ
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.31% | 1.98% | 13.80% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and MJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MJ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for SMCP.
SMCP tracks Actively Managed, while MJ tracks Prime Alternative Harvest Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and ETFMG. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.75% for MJ.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и MJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор