PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и IWC

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		11.11%

Correlation

The correlation between SMCP and IWC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.21

Сравнение распределения секторов SMCP и IWC

Секторы
SMCP
IWC

Финансовые услуги

98.8%
18.1%

Промышленность

13.1%
13.3%

Технологии

11.1%
18.4%

Здравоохранение

11.0%
28.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
1.9%

Сырьевые материалы

7.9%
4.4%

Энергетика

7.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.8%

Недвижимость

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
0.6%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
IWC
18.1%

Промышленность

SMCP
13.1%
IWC
13.3%

Технологии

SMCP
11.1%
IWC
18.4%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
IWC
28.1%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
IWC
1.9%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
IWC
4.4%

Энергетика

SMCP
7.6%
IWC
4.7%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
IWC
5.3%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
IWC
1.8%

Недвижимость

SMCP
3.1%
IWC
3.5%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
IWC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

SMCP vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.31

-1.75

Просадки

Сравнение просадок SMCP и IWC

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-64.61%

+36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-2.90%

-23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-15.28%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и IWC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

23.63%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

24.42%

+19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

24.42%

+19.20%

Сравнение комиссий SMCP и IWC

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и IWC

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and IWC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

IWC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.60% for IWC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор