PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и ISMD

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		9.63%

Correlation

The correlation between SMCP and ISMD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.22

Сравнение распределения секторов SMCP и ISMD

Секторы
SMCP
ISMD

Финансовые услуги

98.8%
15.2%

Промышленность

13.1%
17.7%

Технологии

11.1%
17.3%

Здравоохранение

11.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.1%

Сырьевые материалы

7.9%
5.2%

Энергетика

7.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.5%

Недвижимость

3.1%
8.9%

Коммунальные услуги

3.0%
3.3%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
ISMD
15.2%

Промышленность

SMCP
13.1%
ISMD
17.7%

Технологии

SMCP
11.1%
ISMD
17.3%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
ISMD
9.5%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
ISMD
6.1%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
ISMD
5.2%

Энергетика

SMCP
7.6%
ISMD
3.3%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
ISMD
11.2%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
ISMD
2.5%

Недвижимость

SMCP
3.1%
ISMD
8.9%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

SMCP vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.40

-1.83

Просадки

Сравнение просадок SMCP и ISMD

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-44.60%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-1.62%

-24.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-8.17%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и ISMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

18.56%

+25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

20.87%

+22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

23.74%

+19.88%

Сравнение комиссий SMCP и ISMD

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и ISMD

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and ISMD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Inspire. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.57% for ISMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор