PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с FNDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while FNDA tracks the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и FNDA

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.95%

Correlation

The correlation between SMCP and FNDA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов SMCP и FNDA

Секторы
SMCP
FNDA

Финансовые услуги

98.8%
14.6%

Промышленность

13.1%
18.9%

Технологии

11.1%
14.9%

Здравоохранение

11.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.2%

Сырьевые материалы

7.9%
5.2%

Энергетика

7.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.1%

Недвижимость

3.1%
9.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.8%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
FNDA
14.6%

Промышленность

SMCP
13.1%
FNDA
18.9%

Технологии

SMCP
11.1%
FNDA
14.9%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
FNDA
6.8%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
FNDA
4.2%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
FNDA
5.2%

Энергетика

SMCP
7.6%
FNDA
6.2%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
FNDA
12.2%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
FNDA
4.1%

Недвижимость

SMCP
3.1%
FNDA
9.9%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
FNDA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

SMCP vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.49

-1.92

Просадки

Сравнение просадок SMCP и FNDA

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-44.64%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-1.01%

-24.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.69%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и FNDA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

17.13%

+26.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

20.89%

+22.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

22.37%

+21.25%

Сравнение комиссий SMCP и FNDA

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и FNDA

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and FNDA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.25% for FNDA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор