PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с FDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с FDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for FDM.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и FDM

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		-1.82%

Correlation

The correlation between SMCP and FDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.19

Сравнение распределения секторов SMCP и FDM

Секторы
SMCP
FDM

Финансовые услуги

98.8%
41.2%

Промышленность

13.1%
16.4%

Технологии

11.1%
6.2%

Здравоохранение

11.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.7%

Сырьевые материалы

7.9%
4.2%

Энергетика

7.6%
5.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Недвижимость

3.1%
1.4%

Коммунальные услуги

3.0%
1.0%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
FDM
41.2%

Промышленность

SMCP
13.1%
FDM
16.4%

Технологии

SMCP
11.1%
FDM
6.2%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
FDM
6.2%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
FDM
4.7%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
FDM
4.2%

Энергетика

SMCP
7.6%
FDM
5.0%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
FDM
10.0%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
FDM
3.7%

Недвижимость

SMCP
3.1%
FDM
1.4%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
FDM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD

Доходность на риск

SMCP vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.34

-1.78

Просадки

Сравнение просадок SMCP и FDM

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и FDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-63.45%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-4.31%

-21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-11.35%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и FDM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

18.90%

+24.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

21.39%

+22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

23.36%

+20.26%

Сравнение комиссий SMCP и FDM

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и FDM

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and FDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.60% for FDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и FDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор