PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SMCP is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и FDL

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		-0.08%

Correlation

The correlation between SMCP and FDL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

-0.25

Сравнение распределения секторов SMCP и FDL

Секторы
SMCP
FDL

Финансовые услуги

98.8%
15.1%

Промышленность

13.1%
3.8%

Технологии

11.1%
1.1%

Здравоохранение

11.0%
16.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
14.7%

Сырьевые материалы

7.9%
0.3%

Энергетика

7.6%
27.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.6%

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

3.0%
6.5%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
FDL
15.1%

Промышленность

SMCP
13.1%
FDL
3.8%

Технологии

SMCP
11.1%
FDL
1.1%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
FDL
16.8%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
FDL
14.7%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
FDL
0.3%

Энергетика

SMCP
7.6%
FDL
27.3%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
FDL
10.6%

Недвижимость

SMCP
3.1%
FDL

-

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SMCP vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.45

-1.89

Просадки

Сравнение просадок SMCP и FDL

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-65.93%

+38.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-2.18%

-23.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-9.66%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и FDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

11.28%

+32.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

14.31%

+29.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

17.11%

+26.51%

Сравнение комиссий SMCP и FDL

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и FDL

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and FDL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP is categorized as Small Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. SMCP tracks Actively Managed, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.45% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор