PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и BBSC

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		7.71%

Correlation

The correlation between SMCP and BBSC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.24

Сравнение распределения секторов SMCP и BBSC

Секторы
SMCP
BBSC

Финансовые услуги

98.8%
16.9%

Промышленность

13.1%
14.9%

Технологии

11.1%
18.5%

Здравоохранение

11.0%
15.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.2%

Сырьевые материалы

7.9%
4.1%

Энергетика

7.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.4%

Недвижимость

3.1%
7.7%

Коммунальные услуги

3.0%
1.2%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
BBSC
16.9%

Промышленность

SMCP
13.1%
BBSC
14.9%

Технологии

SMCP
11.1%
BBSC
18.5%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
BBSC
15.7%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
BBSC
3.2%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
BBSC
4.1%

Энергетика

SMCP
7.6%
BBSC
6.4%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
BBSC
9.0%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
BBSC
2.4%

Недвижимость

SMCP
3.1%
BBSC
7.7%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

SMCP vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.49

-1.92

Просадки

Сравнение просадок SMCP и BBSC

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-30.96%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-1.48%

-24.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-11.49%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и BBSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

19.12%

+24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

22.93%

+20.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

22.86%

+20.76%

Сравнение комиссий SMCP и BBSC

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и BBSC

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and BBSC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.09% for BBSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор