Сравнение SMCIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMCIX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции VSCIX немного впереди с 10.50%.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и VSCIX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
SMCIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
SMCIX
VSCIX
Сравнение SMCIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.95 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и VSCIX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и VSCIX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -59.66% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.30% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -28.13% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -41.81% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.11% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -10.18% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.32% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и VSCIX
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 6.13%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.81% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.60% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 21.80% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 20.75% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 21.55% | +2.06% |