Сравнение SMCIX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 0.53% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 4.57% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -6.71% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -6.71%.
SMCIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 9.90%
ECAT
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и ECAT
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
SMCIX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
SMCIX
ECAT
Сравнение SMCIX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.42 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.68 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.47 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 1.75 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и ECAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и ECAT
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности ECAT в 25.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.97% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 25.39% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и ECAT
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -32.23% | -25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -12.90% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -10.48% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -9.41% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.49% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и ECAT
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 5.55%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.97% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.34% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 16.97% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 16.95% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 16.95% | +6.65% |