Сравнение SMCI с TIP
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while TIP (iShares TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 2.53%/yr for TIP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 27.77% против 2.53% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам SMCI и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Correlation
The correlation between SMCI and TIP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | -0.08 |
The correlation between SMCI and TIP shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. TIP — Ранг доходности на риск
SMCI
TIP
Сравнение SMCI c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.34 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.00 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и TIP
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -14.57% | -70.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -1.98% | -64.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -4.54% | -80.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -14.51% | -70.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -14.51% | -70.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -0.46% | -73.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -3.43% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 0.66% | +38.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и TIP
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 1.03% | +43.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 2.32% | +74.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 3.39% | +81.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 6.21% | +80.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 5.74% | +65.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и TIP
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SMCI and TIP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs TIP's -14.57%.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор