PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCI с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCI с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SMCI returned 47.92%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

SMCI

1 день
-2.03%
1 месяц
-12.96%
6 месяцев
-25.92%
С начала года
-17.39%
1 год
-54.16%
3 года*
-8.77%
5 лет*
47.92%
10 лет*
28.95%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCI и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-17.39%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%22.29%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between SMCI and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Micro Computer, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

SMCI vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCI c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCISGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
20.89

-21.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
384.82

-385.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

385.05

-384.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

393.03

-393.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

6,226.73

-6,228.01

SMCI vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCI и SGOV

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCISGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.84%

-0.03%

-84.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.18%

-0.01%

-66.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.84%

-0.01%

-84.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

-0.03%

-84.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.65%

0.00%

-79.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.19%

-0.00%

-32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.42%

0.00%

+42.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и SGOV

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCISGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.30%

0.05%

+26.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.62%

0.13%

+79.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.01%

0.19%

+86.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.32%

0.24%

+87.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.61%

0.24%

+71.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и SGOV

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCI and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (26.30%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCI и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор