Сравнение SMCI с PEP
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 27.77% против 6.62% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам SMCI и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between SMCI and PEP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between SMCI and PEP shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
PEP:
$197.79B
SMCI:
$2.70
PEP:
$6.37
SMCI:
11.27
PEP:
22.64
SMCI:
0.25
PEP:
7.83
SMCI:
0.60
PEP:
2.07
SMCI:
2.71
PEP:
9.25
SMCI:
$33.70B
PEP:
$95.45B
SMCI:
$2.83B
PEP:
$51.60B
SMCI:
$1.47B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. PEP — Ранг доходности на риск
SMCI
PEP
Сравнение SMCI c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.83 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.11 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и PEP
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -73.92% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -16.25% | -49.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -29.17% | -55.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -30.32% | -54.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -30.32% | -54.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -17.75% | -56.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -13.65% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 6.37% | +32.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и PEP
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 5.39% | +38.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 14.62% | +61.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 21.71% | +63.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 18.39% | +68.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 19.67% | +51.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и PEP
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и PEP
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and PEP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор