Сравнение SMCI с JNJ
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 27.77% против 10.46% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам SMCI и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between SMCI and JNJ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between SMCI and JNJ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
JNJ:
$588.98B
SMCI:
$2.70
JNJ:
$8.65
SMCI:
11.27
JNJ:
27.85
SMCI:
0.25
JNJ:
0.93
SMCI:
0.60
JNJ:
6.08
SMCI:
2.71
JNJ:
7.25
SMCI:
$33.70B
JNJ:
$96.36B
SMCI:
$2.83B
JNJ:
$66.60B
SMCI:
$1.47B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. JNJ — Ранг доходности на риск
SMCI
JNJ
Сравнение SMCI c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.28 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 15.52 | -16.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и JNJ
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -50.67% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -10.96% | -55.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -15.95% | -68.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -18.41% | -66.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -27.37% | -57.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -2.54% | -71.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -11.90% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 3.72% | +35.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и JNJ
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 5.47% | +38.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 12.16% | +64.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 16.94% | +68.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 16.87% | +69.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 18.48% | +52.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и JNJ
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и JNJ
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and JNJ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор