Сравнение SMCI с EME
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SMCI returned 28.09%/yr vs 31.20%/yr for EME. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 28.09% против 31.20% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
EME
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 21.81%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 57.90%
- 5 лет*
- 44.10%
- 10 лет*
- 31.20%
- Всё время*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам SMCI и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
EME EMCOR Group, Inc. | 21.81% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between SMCI and EME is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$15.41B
EME:
$33.13B
SMCI:
$2.66
EME:
$29.64
SMCI:
8.97
EME:
25.10
SMCI:
0.20
EME:
0.59
SMCI:
0.47
EME:
1.89
SMCI:
2.12
EME:
8.67
SMCI:
$33.70B
EME:
$17.75B
SMCI:
$2.83B
EME:
$3.47B
SMCI:
$1.47B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. EME — Ранг доходности на риск
SMCI
EME
Сравнение SMCI c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.27 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.83 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и EME
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -70.56% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -25.15% | -41.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -36.19% | -48.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -36.19% | -48.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -48.00% | -36.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.94% | -21.12% | -58.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.20% | -15.36% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.59% | 11.26% | +31.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и EME
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 25.95% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.95% | 12.35% | +13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.52% | 27.56% | +51.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.18% | 40.20% | +46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.36% | 33.67% | +53.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 33.19% | +37.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и EME
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и EME
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and EME have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (25.95%) compared to EME (12.35%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор