Сравнение SMCI с BIL
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, SMCI returned 29.45%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 29.45% против 2.20% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 56.61%
- 10 лет*
- 29.45%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам SMCI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 13.84% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between SMCI and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. BIL — Ранг доходности на риск
SMCI
BIL
Сравнение SMCI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -172.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 87.16 | -86.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 352.24 | -352.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 2,793.11 | -2,793.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и BIL
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -0.78% | -84.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -0.01% | -66.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -0.01% | -84.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -0.09% | -84.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -0.21% | -84.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | 0.00% | -71.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.03% | -0.26% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.05% | 0.00% | +40.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и BIL
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 47.45% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.45% | 0.07% | +47.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.43% | 0.14% | +78.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.43% | 0.20% | +87.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.07% | 0.26% | +86.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.48% | 0.26% | +71.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и BIL
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCI and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.45%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор