Сравнение SMCI с AVAV
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 27.77% против 18.47% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам SMCI и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between SMCI and AVAV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between SMCI and AVAV shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
AVAV:
$8.32B
SMCI:
$2.70
AVAV:
-$4.63
SMCI:
0.60
AVAV:
6.94
SMCI:
2.71
AVAV:
1.95
SMCI:
$33.70B
AVAV:
$1.19B
SMCI:
$2.83B
AVAV:
$104.63M
SMCI:
$1.47B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. AVAV — Ранг доходности на риск
SMCI
AVAV
Сравнение SMCI c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.17 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.30 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и AVAV
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -61.45% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -61.45% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -61.45% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -61.45% | -23.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -61.45% | -23.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -58.38% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -28.71% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 34.44% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и AVAV
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 26.86%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 26.86% | +17.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 57.90% | +18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 74.35% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 56.01% | +30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 52.05% | +19.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и AVAV
Ни SMCI, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMCI and AVAV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор