Сравнение SMCF с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
SMCF и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и XMVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.42% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.15% | 18.46% | 11.73% | 4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.15%.
SMCF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMVM
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и XMVM
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Доходность на риск
SMCF vs. XMVM — Ранг доходности на риск
SMCF
XMVM
Сравнение SMCF c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.85 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.96 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 7.24 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.42 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и XMVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и XMVM
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности XMVM в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.68% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и XMVM
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и XMVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -62.83% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -13.61% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -6.32% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.34% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.68% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и XMVM
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 4.02%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.49% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.40% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 20.97% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 21.79% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 22.81% | -1.97% |