PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с VIOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 31.68% for VIOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 15.34%.

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и VIOO

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%4.32%

Correlation

The correlation between SMCF and VIOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between SMCF and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и VIOO

Секторы
SMCF
VIOO

Финансовые услуги

50.0%
16.9%

Энергетика

18.2%
5.9%

Технологии

11.0%
15.5%

Промышленность

9.8%
15.5%

Здравоохранение

4.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

2.6%
13.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.5%

Сырьевые материалы

0.6%
5.1%

Недвижимость

0.5%
7.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
VIOO
16.9%

Энергетика

SMCF
18.2%
VIOO
5.9%

Технологии

SMCF
11.0%
VIOO
15.5%

Промышленность

SMCF
9.8%
VIOO
15.5%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
VIOO
11.0%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
VIOO
13.4%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
VIOO
3.6%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
VIOO
3.5%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
VIOO
5.1%

Недвижимость

SMCF
0.5%
VIOO
7.7%

Коммунальные услуги

SMCF

-

VIOO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

SMCF vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.82

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.64

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.63

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

12.14

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.82

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.57

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SMCF и VIOO

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-44.15%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.77%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.89%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-7.33%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.62%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и VIOO

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.40%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.71%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

17.59%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

21.40%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

22.99%

-2.68%

Сравнение комиссий SMCF и VIOO

SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и VIOO

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and VIOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.40%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs VIOO's -44.15%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 31.68% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 31.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.18% for VIOO.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while VIOO is Small Cap Blend Equities. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Themes and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.10% for VIOO.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор