PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCF с JPSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).

SMCF и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCF и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCF и JPSV

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		6.58%9.56%16.30%4.47%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.91%0.63%8.73%3.27%

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.

SMCF

1 день
0.15%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.47%
1 год
25.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSV

1 день
0.53%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.87%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DFSVSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с VOOJPSV с DWASJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с IWOJPSV с FESM

Сравнение комиссий SMCF и JPSV

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

SMCF vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFJPSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.40

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.72

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.65

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

2.04

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.40

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.42

Корреляция

Корреляция между SMCF и JPSV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и JPSV

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности JPSV в 1.39%

TTM202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.67%3.91%0.61%0.00%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.39%1.42%1.21%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SMCF и JPSV

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и JPSV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCFJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-22.78%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-12.58%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.95%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.88%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.04%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и JPSV

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCFJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.47%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

10.76%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

19.61%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

18.13%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

18.13%

+2.69%